Индикатор ATR

Индикатор ATR

Средний истинный диапазон (Average True Range) или ATR – индикатор, который служит для подтверждения действующего тренда. Это довольно популярный дополнительный фильтрующий инструмент, но самостоятельно его использовать просто невозможно. И вот почему, индекс, который строится в мини-окне увеличивается в зависимости от объема совершенных операций. Иными словами, ATR будет достигать высоких значений как при сильном восходящим, так и сильном нисходящем тренде, и наоборот будет падать при низкой волатильности. Поэтому, хоть он внешне и похож на RSI, но действует не как классический осциллятор. Форекс-трейдеры активно используют ATR, в качестве условного стоп-лосса, для выхода из действующих позиций. Когда индекс начинает снижаться, значит продолжения текущего тренда ждать не стоит.

Значение индекса рассчитывается исходя из волатильности за определенный период. Таким образом, при низкой волатильности, к примеру, в азиатскую и тихоокеанскую сессию, диапазон движения индекса останется таким же, как и днем. Универсальность ATR обеспечивается одним единственным параметром – периодом расчета. Чем выше значение периода, тем большее количество свечей будет учитываться при расчете, а значит индекс будет изменяться гораздо медленнее.

В качестве истинного диапазона за период индикатор принимает наивысшую из трех величин.

  • Разницу между текущим максимумом и минимумом.
  • Разницу между ценой закрытия предыдущего дня и текущим максимумом.
  • Разницу между ценой закрытия предыдущего дня и текущим минимумом.

Таким образом, индикатор универсально анализирует как флетовое движение цены, так и устойчивые тренды, независимо от их направления. Что одновременно и удобно, и неудобно, поскольку трейдер должен самостоятельно оценить текущую ситуацию на рынке, и только потом смотреть на ATR.

Как пользоваться индикатором ATR в терминале Биномо?

Для того, чтобы добавить ATR в рабочую зону, нужно выбрать его из списка индикаторов, и указать нужный период расчета.

Добавление индикатора ATR в терминале Биномо
Если пренебречь основным предназначением индикатора, и использовать его автономно, то позиции следует открывать следующим образом. Когда индекс начинает снижаться, и преодолевает какое-то заранее отмеченное значение, к примеру уровень 0,1, стоит искать точку входа для открытия опциона в противоположную сторону от действующего тренда. А если ATR низкий на протяжении долгого времени, значит можно входить в позиции от обычных уровней поддержки и сопротивления.

Открытие позиций при использовании индикатора ATR

Для того, чтобы отметить серединный уровень, обычно выставляют сигнальную линию из перечня графических инструментов, а в некоторых торговых платформах в окно ATR можно добавить даже скользящие средние.

Стратегии с использованием индикатора ATR

Хотелось бы лишний раз оговориться, что ATR – вспомогательный индикатор объемов, позволяющий фильтровать сигналы, а это значит, что можно его применять вместе с любой удобной вам стратегией. Рассмотрим влияние индекса среднего истинного диапазона на классические стратегии.

По волнам + ATR

Стратегия По Волнам – это один из вариантов классической стратегии, основанной на скользящих средних. В данной версии используются две экспоненциальные скользящие средние с периодами 5 (быстрая) и 50 (медленная). Пересечение медленной скользящей средней снизу-вверх является сигналом к покупке, и наоборот, если быстрая скользящая средняя находится под медленной, значит нужно открывать опцион на продажу.

Основным минусом этой классической стратегии является запаздывание пересечения от реального движения цены. Таким образом, когда пересечение происходит после резкого трендового движения, почти всегда будет мкрокоррекция, а это значит, что при входе по стандартным правилам стратегии, трейдер получит убыток. Для того чтобы избежать таких ситуаций и применяют индикаторы объема, в том числе ATR.

  • Рекомендуемые активы: Любые
  • Время торговли: Европейская и американская сессии.
  • Таймфрейм: 5 минут и более.
  • Период экспирации: 5 минут и более.
  • Применяемые индикаторы: Скользящие средние с периодами 5 и 50, ATR 14.

Сигналы для открытия опционов уже описаны выше. Только в данной модификации, для подтверждения сигнала пересечения скользящих, индекс ATR должен быть ниже серединного уровня. Все остальные сигналы игнорируются. Ложный сигнал, который был пропущен благодаря фильтрации на изображении отмечен желтым.

Стратегия по волнам + ATR на платформе Биномо

Такой фильтр прибавит где-то 5-6 процентов результативности к классической стратегии технического анализа. А уже с результатами около 80% можно смело применять принцип Мартингейла на любом активе.

ATR+RSI

Следующим популярным сочетанием индикатора среднего истинного диапазона является взаимодействие с осцилляторами, к примеру, RSI. С индикаторами, используемыми для поиска разворотов ATR работает гораздо лучше, поскольку сам для этого предназначен. На этот раз, нужно искать высокие значения индекса ATR.

Как и в предыдущем случае, ATR будет лишь фильтрующим индикатором к основным сигналам RSI.

  • Рекомендуемые активы: Валютные пары.
  • Время торговли: Любые, но в тихоокеанскую и азиатскую сессию стратегия работает немного лучше.
  • Таймфрейм: 5 минут и более.
  • Период экспирации: 5 минут и более.
  • Применяемые индикаторы: ATR 14 и RSI 14 (уровни переупленности/перепроданности – 70/30).

Сигналом на покупку является пересечение индексом RSI уровня перепроданности, для продажи, соответственно, перекупленности. И в том, и в другом случае значение ATR должно быть выше серединного уровня, причем, чем выше, тем лучше.

Стратегия ATR+RSI на платформе Биномо

Периоды обоих индикаторов могут быть изменены, в зависимости от стандартной волатильности торгового актива. К примеру, на валютных парах, где сдержанная волатильность продиктована высоким объемом совершаемых операций, по 14 будет вполне достаточно. А для криптовалюты, нефти, золота и иных сверхволатильных активов лучше выставлять укрупненные значения периодов (18 — 20). При этом, периоды RSI и ADX обязательно должны быть одинаковыми. В противном случае, один из индикаторов будет отставать.

Торговые рекомендации

Как вы уже, наверное, заметили, во всех стратегиях с применением ATR используются крупные таймфреймы. 5 минут, которые были установлены на графиках – это минимально допустимое значение. И чем выше будет масштаб отображения графика, тем более точные сигналы будут давать стратегии. Со временем экспирации также мельчить нельзя. В идеале, опцион должен продолжаться по меньшей мере 5 свечей.

ATR также очень хорошо подходит для поиска точек входа для усредняющих опционов по системе Мартингейла. Для того, чтобы быть увереным, что отрицательный для вас тренд сходит на нет, и в скором времени стоит ждать разворота, нужно подождать падения волатильности, и соответственно уменьшения значения среднего истинного диапазона.

Ну и наконец, если вам удобно использовать сторонние торговые платформы для технического анализа, к примеру, Метатрейдер или терминал Инвестинга, то обязательно изучите методику выстраивания скользящих средних в окне ATR, которая набрала очень высокую популярность в 2018 году. В Биномо, к сожалению, этого делать нельзя.