Облако Ишимоку

Облако Ишимоку

Плох тот трейдер, который не мечтает получить безошибочный инструмент анализа или стратегию со стопроцентным КПД.  Естественно, появление торгового «Грааля» просто невозможно, но есть торговые инструменты, которые максимально приближается к 100-процентному КПД. Правда, с одной оговоркой, они очень сложны, и однозначного сигнала по ним нужно ждать сотни, а то и тысячи свечей.

Одним из таких индикаторов (если его можно так назвать) является Ichimoku Kinko Hyo, более известный как облако Ишимоку. Оговорка рядом со словом индикатор оставлена по той причине, что инструмент состоит сразу из пяти скользящих средних с разными характеристиками и методами построения. Далеко не каждая полноценная стратегия может похвастаться таким количеством индикаторов. Стоит ли говорить, что облако Ишимоку абсолютно автономный индикатор и добавлять туда фильтрующие инструменты не нужно.

Описание индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Для того чтобы не запутаться в непривычных для новичков японских названиях, каждой скользящей присвоим порядковый номер, упоминая его при каждом упоминании в скобках.

У IKH есть две основные линии Сенкоу СПА А (1) и Сенкоу СПА Б (2), которые и образуют облако. Для удобства восприятия, облако (ценовой диапазон между линиями 1 и 2) подкрашивается другим цветом.  Несмотря на то, что линии, образующие Кумо (облако) основные, высчитываются они исходя из линий-периодов, поэтому, в первую очередь, следует рассказать о методике их построения.

Линии индикатора облако Ишимоку

Сразу стоит сказать, что периодические линии по построению являются смесью скользящих средних и фракталов. Для расчета каждой точки берется среднее арифметическое минимума и максимума цены за определенный период.

  • Тенкан (3) (Конверсионная линия в Биномо) – это скользящая средняя, которая строится на основании средней арифметической между самой высокой и самой низкой точками за 9 свечей.
  • Киджун (4) (Базовая линия в Биномо) – это аналогичная скользящая по экстремумам, только за 26 свечей.
  • Чинкоу Спан (5) (Период отставания в Биномо) – это самый странный мувинг, который вы только встречали в техническом анализе. Скользящая средняя с периодом 1 и отрицательным офсетом 26. Иными словами, это график цены в виде линии, смещенный на 26 свечей назад.

Теперь нужно вернуться к линиям Сенкоу, которые и являются основой построения облака.

  • Сенкоу A (1) (Период опережения А в Биномо) – это скользящая, построенная на среднем арифметическом между Тенкан (3) и Киджун (4), сдвинутая на 26 свечей вперед.
  • Сенкоу Б (2) (Период опережения Б в Биномо). Здесь все еще сложнее. Для ее расчета используются не текущие значения третьей и четвертой линии, а их усредненное значение за 52 свечи. Чтоб вы понимали, о чем идет речь, это среднее арифметическое от среднего арифметического 52-ух значений Тенкан (3) и Киджун (4).

Вроде все с описаниями. Стоит отметить, что японские названия свечей на разных русскоязычных сайтах обозначаются по-разному. Сенкоу, может быть и Шенкоу, и Сенкай, и Ченкоу, и многими другими нечитаемыми словами. Но это издержки иностранной транскрипции. В статье приведены именно японские названия, а не русские, как, к примеру, в Биномо, потому что, если вы захотите поискать дополнительный материал по IKH, вам будет гораздо проще, если вы привыкнете к общепризнанным обозначениям.

Сигналы индикатора

1. Первым, и самым простым сигналом являются пересечения между линиями Сенкоу (1 и 2). Принцип входа в позицию прост и используется с самого момента изобретения скользящих средних и технического анализа в принципе. Когда быстрая скользящая (1), пересекает медленную (2) сверху-вниз, цена находится в нисходящем тренде и нужно искать точку входа для опциона Put. И наоборот, пересечение медленной скользящей снизу-вверх является сигналом к покупке. Для удобства восприятия этого сигнала трейдером, в Binomo области облака после пересечения подсвечены зеленым и красным цветом для покупки и продажи соответственно.

Сигнал пересечение между линиями Сенкоу

2. Взаимодействие цены и облака. Пересечение графиком котировок обеих линий Сенкоу (1 и 2) в ту или иную сторону является свидетельством устойчивого тренда, который вероятнее всего продолжится. Важно понимать, что для того чтобы вход подтвердился, нужно дождаться окончательного закрытия свечи над облаком для покупки, и под ним – для продажи.

В базовом описании стратегии присутствует метод самостоятельной фильтрации этого сигнала. Как дополнительное подтверждение выхода цены из облака, можно воспринять взаимное пересечение между Тенканом (3) и Кинджуном (4) с максимальным офсетом 5 -7 свечей. Первая линия быстрая, вторая медленная, а дальше только классическое правило пересечения мувингов. Именно это сочетание основной-фильтрующий сигнал и имеется в виду, когда речь идет о 90-процентной прибыльности инструмента.

Сигнал "взаимодействие цены и облака"

3. Микрокоррекции внутри облака. Когда цена входит в облако, и не может выйти из него ни в ту, ни в другую сторону, это говорит об отсутствии волатильности на рынке и начале флетового отрезка. Создателем алгоритма, японцем Хосада Гоичи, данный период трактуется как нейтральный, а значит открывать позиции в этом положении не рекомендуется. Однако в контексте бинарных опционов, Сенкоу А и Б (1 и 2) становятся динамическими уровнями поддержки и сопротивления, а значит касания их графиком цены являются сигналом на отскок.

Сигнал "микрокоррекции внутри облака"

4. Чинкоу Спан (5) пересекает предыдущее значение графика цены. Этот сигнал, с точки зрения логики, говорит о том, что цена, по меньшей мере, преодолела предыдущий экстремум, который мог стать уровнем поддержки. Таким образом, вероятность обраного пересечения маловероятна, а значит можно смело открывать опцион на покупку, при пересечении снизу-вверх, и на продажу, при обратном сетапе. Также, с помощью Чинкоу (5) оценивают потенциал коррекции. Если Чинкоу полностью пересекает облако, значит текущее отступление от тренда следует воспринимать уже как полноценный разворот, а не коррекцию.

Сигнал "Чинкоу Спан пересекает предыдущее значение графика цены"

5. Еще один популярный сигнал по Чиноу Спан (5) – это отскок от графика цены. Вполне объяснимо, что текущий уровень цены, который и отображает Чинкоу (5) будет отражаться от котировок 26-свечной давности, где, вероятно, будет поддержка/сопротивление.

Сигнал "отскок от графика цены"

Это только основные сигналы, которые описаны в характеристиках торгового индикатора. Также, трейдерами используются кресты скользящих средних между Тенканом (3)/Кинджуном (4) и обеих линий облака, или пересечение Чиноу (5) и группой мувингов без офсета, а также многое другое.

Торговые рекомендации

Как уже говорилось ранее, в рамках одной статьи рассмотреть все аспекты IKH практически невозможно. Новые сигналы по классическому индикатору появляются на форумах до сих пор, поэтому изучить инструмент до конца вряд ли получится. Но стоит сказать, что часто сигналы  в виде многочисленных крестов будут совпадать, и как уже было сказано, такие сетапы считаются куда более точными и результативными. Автор индикатора также целый радел описания посвятил сочетанию с фигурами свечного анализа. И действительно, Звезды дожи, вершины, и многие другие паттерны часто появляются параллельно с сигналами Ишимоку. Причем речь идет о паттернах как текущих, так и о фигурах, находящихся на уровне Чиноу.

Изначально стратегия задумывалась как долгосрочная, о чем говорят периоды скользящих. 26 – число нормы рабочих дней в Японии, 9 – дни в двух торговых неделях, без текущей свечи. Однако сейчас индикатор применяется практически на всех таймфреймах. Трейдеры бинарных опционов получают высокие показатели результативности даже на M1.

При всей сложности алгоритма, он все же строится на классических крестах скользящих средних, со всеми их минусами в виде отставания от реального начала тренда. Поэтому, не забудьте убедиться, что период экспирации превышает установленный таймфрейм.