Особенности ночной торговли

Особенности ночной торговли

Для того чтобы обеспечить круглосуточную активность торговых бирж, работа маркетмейкеров разделена на 4 торговые сессии, которые накладывается друг на друга. С понедельника по пятницу (в выходные большинство банков не работает) трейдеры, брокеры, банки, маркетмейкеры, своими операциями взаимодействуют на котировки активов. От того, который сейчас час, как бы это парадоксально не звучало, напрямую зависит логика и интенсивность ценовых движений.

Все дело в том, что в американскую сессию работают основные фондовые биржи: NYSE, NASDAQ. AMEX и т.д. А значит, трейдеры по всему миру выстраивают свой день таким образом, чтобы иметь возможность поторговать на них. В итоге, в Европейскую и Американскую сессию происходит гораздо больше операций, чем в Азиатскую и Тихоокеанскую. Если говорить о распределении по времени между сессиями, оно условно выглядит следующим образом.

Временные периоды торговых сессий

Названия сессий на некоторых ресурсах заменяется на города, в которых расположены основные финансовые биржи (Сидней, Токио, Лондон, и Нью-йорк).

Особенности торговли в «ночные» сессии

Как уже говорилось ранее, основная волатильность, как и основные доходы, приходятся на лондонскую и нью-йоркскую торговые сессии, так в чем тогда смысл ночного трейдинга? Все дело в том, что ночью котировки куда более предсказуемые. Из-за малого количества активных трейдеров, котировки в 95% случаев двигаются в четком боковике.

Спокойное движение графика в ночное время на активе AUD/CAD

Вероятность того, что ночью будут пробиты уровни поддержки и сопротивления минимальна, даже по активам, для которых эти сессии являются «домашними» (Йена, австралийский и новозеландский доллары и т.д.)

К слову, эти активы, все же, менее всех подвержены «спокойствию» ночной торговли, поскольку в Японии, Австралии, Новой Зеландии и Китае в это время рабочий день, а значит политические новости, фундаментальные публикации по валютам и акциям местных компаний будут публиковаться именно в ночное по МСК время. Поэтому следить за экономическим календарем все же придется.

Экономический календарь investing.com

Стратегии и рекомендации для ночной торговли

Для трейдинга в азиатскую и тихоокеанскую сессию хорошо подойдет любой торговый алгоритм, предназначенный для поиска отскоков. Если говорить о индикаторах, то хорошо подходят классические осцилляторы, полосы Боллинжера, канал фракталов и т.д. Фильтровать сигналы инидкаторов не имеет особого смысла, поскольку их точность очень высока, из-за максимальной предсказуемости рынка.

Рассмотрим механизм открытия позиций в ночные торговые сессии, на примере классического «отбойного индикатора» канала Боллинджера. Логика его использования проста – когда цена приближается к одной из внешних линий канала, с высокой степенью вероятности оттуда она отскочит в противоположную сторону.

Индикатор волны Боллинжера - точки входа в сделку в ночную торговлю

Сигналы любого индикатора и стратегии ночью нужно воспринимать с определенной скидкой. Потому что точного сетапа можно и не дождаться. В контексте канала Боллинджера можно открывать сделки еще до пересечения границ ценой. А для классических осцилляторов, к примеру, RSI нужно сократить уровни перекупленности/перепроданности с 80/20, до 70/30, а то и до 60/40.

Также, с целью увеличения частоты сигналов и доходности торговли, стоит рассмотреть разумное уменьшение таймфрейма и увеличение мани-менеджмента.