Риск-менеджмент

Риск-менеджмент

Что такое риск менеджмент?

Как и в любом бизнесе, грамотное управление рисками позволяет достичь максимальной эффективности в трейдинге, без вероятности полной потери депозита. В отличие от мани-менеджмента, с которым его часто путают, РМ нужен для адекватной оценки рискованности действий трейдера.

Ключевым отличием риск-менеджмента и мани-менеджмента является то, что первый направлен на то, чтобы, управляя депозитом, заработать больше, второй – потерять меньше. И пересекаются они только в балансе суммы сделки на одно позицию. Контролируя, предугадывая и диверсифицируя риски, можно безболезненно пройти даже очень длинные просадки. Таким образом, риск-менеджмент – это действия трейдера по оценке торговых рисков и уменьшению вероятности их наступления

Почему нельзя торговать со стопроцентной прибыльностью?

Рынок непредсказуем. Даже если вы в совершенстве владеете и техническим, и фундаментальным анализом, и совершенно точно оцениваете текущую конъюнктуру актива, добиться 100 из 100 прибыльных сделок у вас не получится. Просто потому, что всегда есть фактор крупного игрока. Особенно на разряженных рынках, крупная позиция может толкнуть график на 100 и даже 1000 пунктов. При этом, не обязательно в вашу сторону. Кроме того, всегда есть риск политических и других околоторговых новостей, которые невозможно предугадать без инсайдерской информации, как к примеру новость об отмене нижней границы обменного курса с евро от Национального Банка Швейцарии, которая спровоцировала свечу на 6,5 тысяч базисных пунктов. (график, на секундочку, D1)

Cвечf на 6,5 тысяч базисных пунктов y графике investing

Более того, даже у самых опытных трейдеров не получается удерживать планку в 90+ процентов в долгосрочном периоде. Но, благо, для того, чтобы быть рентабельным достаточно всего 60-65% (в зависимости от прибыльности актива), поэтому новичкам расстраиваться не стоит.

Но и сильно обнадеживаться тоже, 2-3 неудачные сделки из 10 у вас в среднем точно будет. Вот мы и подошли к камню преткновения риск-менеджмента. От того, какой процент от депозита вы используете для одной позиции, напрямую зависит стабильность и долгосрочность вашей торговли. Конечно, заманчиво зарабатывать по 20-30 процентов за сделку, выставляя пол депозита. Но вы останетесь без денег, как только неправильно спрогнозируете два ордера подряд, а это достаточно быстро. С другой стороны, торгуя по 1% риска на сделку, без депозита вы можете остаться только после супернеудачной серии из 100 отрицательных позиций подряд, что практически невероятно. Правда, вы и заработаете немного. Тут уже включается мани-менеджмент, согласно классических правил которого оптимальным размером ставки на ордер является +-5%.

Методы риск менеджмента в трейдинге

С самым основным (размером риска на сделку) разобрались, но, совершенству нет предела. Существует еще несколько методов прямого и косвенного уменьшения уровня рисков в трейдинге.

  • Диверсифицируйте торгуемые активы. Если вы постоянно торгуете на одном графике, каждая неудачная волатильность будет оборачиваться потерей. В то же время, работая по 5-6 графикам, этого можно избежать, ну или по крайней мере сгладить.

Открытые активы на платформе Биномо

  • Работайте над КПД вашей стратегии. Возможно, дополнительный индикатор или смена активов принесут качественно новые результаты.
  • Ограничивайте себя в количестве сделок/неудачных сделок за день. Если вы будете придерживаться этого лимита, рука не потянется отыгрываться в неустойчивом эмоциональном состоянии. Такие отыгрыши обычно заканчиваются еще большими потерями.
  • Можно распределить ответственность между другими трейдерами, дав часть депозита в управление или копируя чужие сделки. Там, где ошибетесь вы, не ошибется другой трейдер, и наоборот.
  • Подпишитесь на политические и экономические новостные рассылки, анализируйте фундаментальную конъюнктуру, особенно ту, что еще не подтверждена (графики отыгрывают фундамент на ожидании, чаще, чем по факту). Ну или по крайней мере не торгуйте в момент важных публикаций по экономическому календарю.

Экономический календарь на платформе Биномо

Это только основные и очевидные инструменты риск-менеджмента, больше можно узнать в специализированной литературе, которая, в том числе, находится в открытом доступе.

Регистрация на Биномо