Суть индикатора MACD

Суть индикатора MACD

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – это осциллятор, основанный на классическом трендовом принципе схождения и расхождения скользящих средних. Основным предназначением этого технического индикатора является определение силы и направления текущего тренда. Отлично работает в устойчивом восходящем/нисходящим движении, однако для поиска разворотных точек во флете придется использовать дополнительные фильтрующие осцилляторы.

Существуют два вида отображения: линейная и гистограмма. Разные графики индикатора используются для разных торговых стратегий, и очень редко строятся отдельно. Окно графика выглядит следующим образом:

Окно графика на платформе Биномо

Особенности построения индикатора MACD

В стандартной вариации MACD предусмотрено всего 3 базовых параметра: два периода скользящих средних, за схождением и расхождением которых будет наблюдать индикатор, и период сигнальной скользящей (в окне осциллятора обозначена красным).

Построение индикатора MACD на платформе Биномо

Сигнальная скользящая должна быть самой быстрой, и любое пересечение ей базовых линий, будет считаться сигналом к покупке или продаже, в зависимости от направления. Гистограмма выстраивается автоматически, и показывает относительную силу расхождения. Если гистограмма меняет свой цвет на противоположный, это свидетельствует о скором окончании текущего тренда.

А шкала значений MACD показывает потенциал движения, и работает по принципу стандартного осциллятора. Чем ниже значения скользящих, тем выше вероятность скорого разворота цены вверх, и наоборот.

Стратегии с применением MACD

Индикатор MACD является сложным, с точки зрения структуры, поэтому вполне может быть использован автономно, без фильтрующих индикаторов. Поэтому, в данном абзаце будут представлены три стратегии, только в одной из которых будет использован сторонний инструмент.

Нулевой уровень MACD

Простая, и визуально понятная стратегия, для которой нужен только MACD со стандартными настройками 12/26/9.

  • Рекомендуемые активы: Валютные пары, Металлы;
  • Рабочий таймфрейм: M5 и более;
  • Экспирация: 5 минут и более;
  • Время для торговли: Любое.
  • Используемые индикаторы: MACD 12/26/9.

Логика открытия позиций очень проста, и понятна даже из названия алгоритма. Когда обе скользящие средние пересекают нулевой уровень шкалы осциллятора снизу-вверх – это сигнал к покупке. И наоборот, пересечение сверху-вниз свидетельствует об устойчивом нисходящем тренде.

Показатели при стратегии Нулевой уровень MACD в терминале Биномо

По этой простой стратегии входы возникают не так часто, однако средняя результативность близка к 80%. Важно понимать, что для увеличения числа прибыльных позиций следует устанавливать время экспирации, превышающее таймфрейм отображения графика, поскольку прямо после сигнала может начаться микрокоррекция.

Можно применять принцип Мартингейла. Усредняющие ордера следует открывать не менее, чем через 5 базисных пунктов.

Пересечение сигнальных линий

В данной стратегии применяется классический трендовый принцип пересечения скользящих средних, только в данном случае используются скользящие внутри осциллятора. Никаких дополнительных индикаторов, как и в предыдущем случае, не предусмотрено.

  • Рекомендуемые активы: Любые, кроме криптовалют;
  • Рабочий таймфрейм: M1;
  • Экспирация: 5 минут;
  • Время для торговли: Европейская и американская сессии.
  • Используемые индикаторы: MACD 12/26/9.

Как уже говорилось ранее, сигналом на повышение/понижение служит пересечение сигнальной скользящей средней. Если после пересечения, сигнальная линия (красная), находится выше белой, а гистограмма MACD ниже нуля, значит стоит рассматривать вход в опцион PUT. И наоборот, красная линия под белой, в купе с положительным значением MACD – сигнал к покупке. Не стоит забывать, что положительным значением столбца MACD является только то, которое выше нуля, независимо от цвета столбца.

Показатели при стратегии Пересечение сигнальных линий в терминале Биномо

Стратегия очень простая, но от этого не менее эффективная. Для фильтрации сигналов, по желанию, можно использовать любой трендовый индикатор, который вам нравится больше (Parabolic SAR, Аллигатор Билла Уилльямса и т.д).

MACD+RSI

Стратегия с нестандартным использованием индикатора MACD. В данном алгоритме он будет применяться не для поиска устойчивых трендов, а наоборот, для вычисления разворотных точек и коррекций. Логика стратегии схожа с мультистохастиком. Позиция открывается только в тех случаях, когда показания осцилляторов совпадают. В данном случае сигналами к покупке будет смена цвета отрицательного столбца гистограммы с красного, на зеленый, и RSI ниже уровня 30. И наоборот, красная свеча гистограммы и RSI выше 70 являются сигналом к продаже. В данном сетапе используется RSI, но он может быть заменен на любой классический осциллятор, с которым вам работать комфортнее.

  • Рекомендуемые активы: Любые;
  • Рабочий таймфрейм: M1 – M5;
  • Экспирация: 1 — 5 минут;
  • Время для торговли: Азиатская и тихоокеанская сессии.
  • Используемые индикаторы: MACD 12/26/9, RSI 14.

Показатели при стратегии MACD+RSI в терминале Биномо

В описании стратегии заданы диапазоны возможных временных периодов, но очень важно, чтобы таймфрейм и время до экспирации совпадали, поскольку сигнал краткосрочный, и адекватно оценивает только следующую свечу. Средняя результативность – 73-78%, однако разработчики алгоритма рекомендуют использовать для фильтрации позиций индикаторы объемов, которые, по их словам, позволяют увеличить показатели на 3-4 процента.

Рекомендации

На всех примерах стратегий использована стандартная конфигурация 12/26/9, однако периоды для вычисляемых линий могут быть установлены совершенно разные. Естественно, чем периоды выше, тем более долгосрочные тренды будет высчитывать инструмент. Таким образом очень удобно следить за ситуацией на, к примеру, часовых таймфреймах, не отрываясь от пятиминутного графика. Для этого, используемые классические периоды можно просто умножить на 20. В «подвале» рабочего окна можно открыть сразу несколько окошек MACD, следя таким образом за самыми разными таймфреймами.

В MACD можно использовать и нестандартные конфигурации. Если у вас есть рабочая стратегия, основанная на скользящих средних, ее можно перенести в осциллятор, разгрузив таким образом основное окно.

Ну и третий, но не по значимости, совет – показаниям индикатора стоит верить только после закрытия конкретной свечи.