Торговля по Фибоначчи

Торговля по Фибоначчи

Золотому сечению, числу 1,618, придают чуть ли не мистическое значение. Оно встречается в соотношениях в живописи архитектуре и во многих других областях жизнедеятельности человека. Впервые, это соотношение было математически представлено в виде последовательности итальянским математиком Леонардо Пизанским, более известным, как Фибоначчи.  В последовательности Леонардо каждое последующее число равно сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д.). Интересно, что, если разделить любое число на предыдущее, результат будет постепенно приближаться к 1,618, в зависимости от расположения пары чисел. Фибоначчи же, впервые упростил общеизвестную формулу соотношения.

Золотое сечение Фибоначи

Таким образом, если есть множество неизвестных, и признак, по которому его можно разделить, числа, с высокой долей вероятности расположатся именно в соотношении 61,8% и 38,2%. Особенно если речь идет о больших объемах чисел, а в идеале, об условно бесконечном количестве.

Само собой, в биржевой торговле, которая, если не вдаваться в подробности, является симбиозом теории вероятности и теории больших чисел, теория Фибоначчи получила очень широкое распространение. В классическом Метатрейдере под эту категорию технических индикаторов выделена целая группа в общем меню.

Обзор технического индикатора

На основе золотого сечения было создано много технических и графических индикаторов. Даже в терминале Биномо их 4 (Коррекция, Веер, Часовой пояс и Дуга), не говоря о Метатрейдере и других классических терминалах. Но от выбранной формы, кроме вида графического отображения, ничего принципиально не меняется. Поэтому, в данной статье мы рассмотрим привычную многим трейдерам линию Фибоначчи с уровнями коррекции.

Линии Фибоначчи – исключительно трендовый индикатор, который выстраивает предполагаемые ценовые уровни, в соответствии с ключевыми уровнями Фибоначчи. Сразу стоит оговориться, что индикатор достаточно сложен, но не с точки зрения интерпретации сигналов, тут все просто, а с точки зрения индивидуальных особенностей построения и корректировки уровней. Если базовая линия Фибоначчи будет выстроена неправильно, то и уровни будут отрабатывать неточно.

Основная линия выстраивается по видимой части тренда, от минимума к максимуму, в случае восходящего тренда, и наоборот. Если, после того, как уровни были установлены, цена значительно пробьет минимум или максимум, индикатор нужно будет выстроить заново. Это уже вопрос опыта и индивидуального понимания движения котировок.

Как построить уровни Фибоначчи в Биномо?

Вопрос не настолько прост, как кажется на первый взгляд. Во-первых, инструмент находится не во вкладке «Технические индикаторы», как везде, а во вкладке «Графические инструменты».

Инструмент Фибоначчи в платформе БиномоПосле того, как инструмент выбран, пользователь может настроить цвет инструмента, толщину линий, а также модель отображения. Но на этом сложности не заканчиваются. Для того, чтобы применить полученные настройки графика, нужно кликнуть левой кнопкой мыши по окну отображения графика, после чего разместить базовые уровни на максимумах и минимумах движения.

Для того, чтобы сделать это автоматически, нужно попасть мышью ровно в середину тренда. Гораздо проще поставить базовую линию кое как, а после этого установить максимумы и минимумы вручную. Важно понимать, что в уровнях Фибоначчи в Биномо совмещены стандартная линия и расширение Фибоначчи, для того, чтобы использовать один инструмент для поиска коррекций и отбоев. Поэтому, на экстремумы графика нужно выставлять уровни 0 и 100, а не -61,8% и 161,8, как кажется на первый взгляд.

Также, стоит отметить, что отрицательный внешний уровень (-61,8%) должен находиться снизу, а положительный (161,8%) сверху, независимо от направления тренда, на котором выстроены линии Фибоначчи.

Уровни и сигналы при построении линий Фибоначчи

Принцип поиска позиций по Фибоначчи

А первую очередь, рассмотрим логику открытия позиций внутри уровней 0 и 100. Как только вы выстроили базовые уровни, в соответствии с минимумами, все промежуточные линии построятся автоматически. Коррекция, которая началась от основного тренда, скорее всего закончится на одном из внутренних уровней Фибоначчи. Первым уровнем сопротивления, при нисходящем тренде, станет значение 38,2, вторым – 61,8%. Вероятность продолжения направленного движения от второго уровня гораздо выше. При восходящем тренде, ситуация обратная. Первый промежуточный уровень – 61,8%, второй – 38,2%. Более того, уровни 0 и 100 процентов тоже являются статичными уровнями поддержки и сопротивления.

Сделки можно открывать не дожидаться пересечения построенных уровней, держа во внимание возможную погрешность при построении, а открывать позицию при приближении цены к ним.

Открытие позиций внутри уровней 0 и 100 по Фибоначчи

Как видите, вероятность отбоя даже от первого промежуточного уровня достаточно высока. Естественно, цена не может долго двигаться в пределах промежуточных уровней, и рано или поздно она пробьет и обоснуется за пределами коридора 0-100 процентов. Здесь уже нужно ориентироваться на внутренние линии Фибоначчи, или так называемое расширение. Принцип ровно тот же, вероятность отбоя от первого уровня, гораздо выше, чем от второго. В случае нисходящего базового тренда, эти уровни -38,2 и -61,8, в случае восходящего – 138,2 и 161,8.

Открытие позиций вне уровней 0 и 100 по Фибоначчи

Таким образом, совмещая оба подхода, можно избежать основного недостатка классического индикатора – слабости к флету. Такую сетку Фибоначчи можно использовать как для поиска крупных движений от границ коррекций, так и поиск отскоков от промежуточных уровней. Для второго случая стоит фильтровать сигналы каким-нибудь осциллятором.

Торговые рекомендации

  • Чем сильнее, выбранный основной тренд, тем точнее будут сигналы. В зависимости от актива, и соответствующей волатильности. Движение должно быть, как минимум 20-25 базисных пунктов без серьезных откатов.
  • Каким бы сильным не был базовый тренд, нет смысла ориентироваться на него, спустя 50-60 свечей в устойчивом флете. Нужно либо сменить актив, либо дождаться образования нового тренда. По той же логике, если после коррекции от одного из внутренних уровней, тренд продолжится дальше, проходя через внешние уровни, инструмент нужно перестроить уже по новой волне движения.
  • Принцип построен на относительных математических величинах и последовательностях, а это значит, что уровни будут одинаково точно работать независимо от уровня. Но и перегибать не стоит, во избежание частого образования ложных сигналов, не стоит мельчить и ставить таймфрейм ниже минуты.
  • Пары внутренних и внешних уровней, с увеличивающейся вероятностью отскока – идеальный сетап для применения принципа Мартингейла и иных усредняющих сеток.
  • Принцип относительности расчета не относится к выбору торгуемых активов. Перед тем, как торговать при помощи Фибы на реальные деньги, протестируйте инструмент на разных активах в демо счете, поскольку каждый актив уникален, и развороты по каждому не всегда будут осуществляться ровно от уровней.
  • Как и любой технический индикатор, линии Фибоначчи уязвимы к сильной и неожиданной волатильности. Поэтому, если хотите торговать с использованием этого инструмента, возьмите за привычку мониторить экономический календарь.