Індикатор ATR

Індикатор ATR

Середній істинний діапазон (Average True Range) або ATR – індикатор, який служить для підтвердження діючого тренда. Це досить популярний додатковий фільтруючий інструмент, але самостійно його використовувати просто неможливо. І ось чому: індекс, який будується в міні-вікні збільшується в залежності від обсягу здійснених операцій. Іншими словами, ATR буде досягати високих значень як при сильному висхідному, так і сильному спадному тренді, і навпаки буде падати при низькій волатильності. Тому, хоч він зовні і схожий на RSI, але діє не як класичний осцилятор. Форекс-трейдери активно використовують ATR в якості умовного стоп-лосса, для виходу з діючих позицій. Коли індекс починає знижуватися, продовження поточного тренда чекати не варто.

Значення індексу розраховується виходячи з волатильності за певний період. Таким чином, за низької волатильності, наприклад, в азіатську та тихоокеанську сесію, діапазон руху індексу залишиться таким самим, як і вдень. Універсальність ATR забезпечується одним єдиним параметром – періодом розрахунку. Чим вище значення періоду, тим більша кількість свічок буде враховуватися при розрахунку, а значить індекс буде змінюватися набагато повільніше.

У якості істинного діапазону за період індикатор приймає найвищу з трьох величин.

  • Різницю між поточним максимумом і мінімумом.
  • Різницю між ціною закриття попереднього дня і поточним максимумом.
  • Різницю між ціною закриття попереднього дня і поточним мінімумом.

Таким чином, індикатор універсально аналізує як флетовий рух ціни, так і стійкі тренди, незалежно від їх напрямку. Що одночасно і зручно, і незручно, оскільки трейдер повинен самостійно оцінити поточну ситуацію на ринку і тільки потім дивитися на ATR.

Як користуватися індикатором ATR в терміналі Біномо?

Для того, щоб додати ATR в робочу зону, потрібно вибрати його зі списку індикаторів і вказати потрібний період розрахунку.

Додавання індикатора ATR в терміналі Біномо

Якщо знехтувати основним призначенням індикатора і використовувати його автономно, то позиції слід відкривати в такий спосіб. Коли індекс починає знижуватися і долає якесь заздалегідь зазначене значення, наприклад, рівень 0,1, варто шукати точку входу для відкриття опціону в протилежну сторону від діючого тренда. А якщо ATR низький протягом довгого часу, значить можна входити в позиції від звичайних рівнів підтримки і опору.

Відкриття позицій при використанні індикатора ATR

Для того, щоб відзначити серединний рівень, зазвичай виставляють сигнальну лінію з переліку графічних інструментів, а в деяких торгових платформах у вікно ATR можна додати навіть змінні середні.

Стратегії з використанням індикатора ATR

Хотілося б зайвий раз зробити застереження, що ATR – допоміжний індикатор обсягів, що дозволяє фільтрувати сигнали, а це значить, що можна його застосовувати разом з будь-якою зручною вам стратегією. Розглянемо вплив індексу середнього істинного діапазону на класичні стратегії.

По хвилях + ATR

Стратегія По Хвилях – це один з варіантів класичної стратегії, заснованої на змінних середніх. У даній версії використовуються дві експоненціальні змінні середні з періодами 5 (швидка) і 50 (повільна). Перетин повільної змінної середньої знизу-вгору є сигналом до покупки, і навпаки, якщо швидка змінна середня знаходиться під повільною, значить потрібно відкривати опціон на продаж.

Основним мінусом цієї класичної стратегії є запізнювання перетину від реального руху ціни. Таким чином, коли перетин відбувається після різкого трендового руху, майже завжди буде мікрокорекція, а це значить, що при вході за стандартними правилами стратегії трейдер отримає збиток. Саме для того, щоб уникнути таких ситуацій, і застосовують індикатори обсягу, в тому числі ATR.

  • Рекомендовані активи: Будь-які
  • Час торгівлі: Європейська та американська сесії.
  • Таймфрейм: 5 хвилин і більше.
  • Період експірації: 5 хвилин і більше.
  • Застосовувані індикатори: Змінні середні з періодами 5 і 50, ATR 14.

Сигнали для відкриття опціонів вже описані вище. Тільки в даній модифікації, для підтвердження сигналу перетину змінних, індекс ATR повинен бути нижче серединного рівня. Всі інші сигнали ігноруються. Помилковий сигнал, який був пропущений завдяки фільтрації на зображенні відзначений жовтим.

Стратегія по хвилях + ATR на платформі Біномо

Такий фільтр додасть приблизно 5-6 відсотків результативності до класичної стратегії технічного аналізу. А вже з результатами близько 80% можна сміливо застосовувати принцип Мартингейла на будь-якому активі.

ATR + RSI

Наступним популярним поєднанням індикатора середнього істинного діапазону є взаємодія з осциляторами, наприклад, RSI. З індикаторами, використовуваними для пошуку розворотів ATR працює набагато краще, оскільки сам для цього призначений. Цього разу потрібно шукати високі значення індексу ATR.

Як і в попередньому випадку ATR буде лише фільтруючим індикатором до основних сигналів RSI.

  • Рекомендовані активи: Валютні пари.
  • Час торгівлі: Будь-який, але в тихоокеанську і азіатську сесію стратегія працює трохи краще.
  • Таймфрейм: 5 хвилин і більше.
  • Період експірації: 5 хвилин і більше.
  • Застосовувані індикатори: ATR 14 і RSI 14 (рівні перекупленості/перепроданості – 70/30).

Сигналом на покупку є перетин індексом RSI рівня перепроданості, для продажу, відповідно, перекупленості. І в тому, і в іншому випадку значення ATR має бути вище серединного рівня, причому, чим вище, тим краще.

Стратегія ATR + RSI на платформі Біномо

Періоди обох індикаторів можуть бути змінені залежно від стандартної волатильності торгового активу. Наприклад, на валютних парах, де стримана волатильність продиктована високим обсягом здійснюваних операцій, по 14 буде цілком достатньо. А для криптовалюти, нафти, золота та інших надволатильних активів краще виставляти збільшені значення періодів (18 – 20). При цьому, періоди RSI і ADX обов’язково повинні бути однаковими. В іншому випадку, один з індикаторів буде відставати.

Торгові рекомендації

Як ви вже, напевно, помітили, у всіх стратегіях із застосуванням ATR використовуються великі таймфрейми. 5 хвилин, які були встановлені на графіках – це мінімально допустиме значення. І чим вище буде масштаб відображення графіка, тим точніші сигнали будуть давати стратегії. Згодом експірації також дрібнити не можна. В ідеалі опціон повинен тривати щонайменше 5 свічок.

ATR також дуже добре підходить для пошуку точок входу для опціонів, що усереднюють по системі Мартингейла. Для того, щоб бути впевненим, що негативний для вас тренд сходить нанівець, і незабаром варто чекати розвороту, потрібно почекати падіння волатильності, і відповідно зменшення значення середнього істинного діапазону.

Ну і нарешті, якщо вам зручно використовувати сторонні торгові платформи для технічного аналізу, наприклад, Метатрейдер або термінал Інвестінга, то обов’язково вивчіть методику вибудовування змінних середніх у вікні ATR, яка набрала дуже високу популярність в 2018 році. У Біномо, на жаль, цього робити не можна.

Регистрация на Биномо