СУТЬ індикатора MACD

СУТЬ індикатора MACD

Індикатор MACD (Moving Average Convergence / Divergence) – це осцилятор, заснований на класичному трендовом принципі сходження і розбіжності ковзних середніх. Основним призначенням цього технічного індикатора є визначення сили і напряму поточного тренда. Відмінно працює в стійкому висхідному/низхідному русі, однак для пошуку розворотів точок у флеті доведеться використовувати додаткові фільтруючі осцилятори.

Існують два види відображення: лінійна і гістограма. Різні графіки індикатора використовуються для різних торгових стратегій, і дуже рідко будуються окремо. Вікно графіка виглядає наступним чином:

Індикатор MACD на платформi Бiномо

Особливості побудови індикатора MACD

У стандартній варіації MACD передбачено всього 3 базових параметри: два періоди ковзаючих середніх, за сходженням і розбіжністю яких буде спостерігати індикатор, і період сигнальної ковзної (у вікні осцилятора позначена червоним).

Параметри індикатора MACD на платформi Бiномо

Сигнальна ковзаюча повинна бути найшвидшою, і будь-який перетин їй базових ліній, буде вважатися сигналом до купівлі або продажу, в залежності від напрямку. Гістограма вибудовується автоматично, і показує відносну силу розбіжності. Якщо гістограма змінює свій колір на протилежний, це свідчить про швидке закінчення поточного тренда.

А шкала значень MACD показує потенціал руху, і працює за принципом стандартного осцилятора. Чим нижче значення ковзаючих, тим вище ймовірність швидкого розвороту ціни вгору, і навпаки.

Стратегії із застосуванням MACD

Індикатор MACD є складним, з точки зору структури, тому цілком може бути використаний автономно, без фільтруючих індикаторів. Тому, в даному абзаці будуть представлені три стратегії, тільки в одній з яких буде використаний сторонній інструмент.

Нульовий рівень MACD

Проста і візуально зрозуміла стратегія, для якої потрібен тільки MACD зі стандартними налаштуваннями 12/26/9.

  • Рекомендовані активи: Валютні пари, Метали;
  • Робочий таймфрейм: M5 і більш;
  • Експірація: 5 хвилин і більше;
  • Час для торгівлі: Будь-який.
  • Використовувані індикатори: MACD 12/26/9.

Логіка відкриття позицій дуже проста, і зрозуміла навіть з назви алгоритму. Коли обидві ковзаючі середні перетинають нульовий рівень шкали осцилятора знизу-вгору – це сигнал до покупки. І навпаки, перетин зверху-вниз свідчить про стійкий низхідний тренд.

Стратегія нульовий рівень MACD

З цієї простої стратегії входи виникають не так часто, однак середня результативність близька до 80%. Важливо розуміти, що для збільшення числа прибуткових позицій слід встановлювати час експірації, що перевищує таймфрейм відображення графіка, оскільки прямо після сигналу може початися мікрокоррекція.

Можна застосовувати принцип Мартингейла. Опосередковані ордери слід відкривати не менше, ніж через 5 базисних пунктів.

Перетин сигнальних ліній

У даній стратегії застосовується класичний трендовий принцип перетину ковзаючих середніх, тільки в даному випадку використовуються ковзаючі всередині осцилятора. Ніяких додаткових індикаторів, як і в попередньому випадку, не передбачено.

  • Рекомендовані активи: Будь-які, крім криптовалют;
  • Робочий таймфрейм: M1;
  • Експірації: 5 хвилин;
  • Час для торгівлі: Європейська та американська сесії.
  • Використовувані індикатори: MACD 12/26/9.

Як вже говорилося раніше, сигналом на підвищення/зниження служить перетин сигнальної ковзної середньої. Якщо після перетину, сигнальна лінія (червона) знаходиться вище білої, а гістограма MACD нижче нуля, значить варто розглядати вхід в опціон PUT. І навпаки, червона лінія під білою, в купі з позитивним значенням MACD – сигнал до покупки. Не варто забувати, що позитивним значенням стовпця MACD є тільки те, що вище нуля, незалежно від кольору стовпчика.

Стратегія Перетин сигнальних ліній

Стратегія дуже проста, але від цього не менш ефективна. Для фільтрації сигналів, за бажанням, можна використовувати будь-який трендовий індикатор, який вам подобається більше (Parabolic SAR, Алігатор Білла Вільямса і т.д).

MACD+RSI

Стратегія з нестандартним використанням індикатора MACD. В даному алгоритмі він буде застосовуватися не для пошуку стійких трендів, а навпаки, для обчислення розворотів точок і корекцій. Логіка стратегії схожа з мультістохастиком. Позиція відкривається тільки в тих випадках, коли показання осциляторів збігаються. В даному випадку сигналами до покупки буде зміна кольору негативного стовпчика гістограми з червоного, на зелений, і RSI нижче рівня 30. І навпаки, червона свічка гістограми і RSI вище 70 є сигналом до продажу. В даному сетапі використовується RSI, але він може бути замінений на будь-який класичний осцилятор, з яким вам працювати комфортніше.

  • Рекомендовані активи: Будь-які;
  • Робочий таймфрейм: M1 – M5;
  • Експірації: 1 – 5 хвилин;
  • Час для торгівлі: Азіатська і тихоокеанська сесії.
  • Використовувані індикатори: MACD 12/26/9, RSI 14.

Стратегiя MACD+RSI

В описі стратегії задані діапазони можливих тимчасових періодів, але дуже важливо, щоб таймфрейм і час до експірації збігалися, оскільки сигнал короткостроковий, і адекватно оцінює тільки наступну свічку. Середня результативність – 73-78%, проте розробники алгоритму рекомендують використовувати для фільтрації позицій індикатори обсягів, які, за їхніми словами, дозволяють збільшити показники на 3-4 відсотки.

Рекомендації

На всіх прикладах стратегій використана стандартна конфігурація 12/26/9, проте періоди для обчислюваних ліній можуть бути встановлені абсолютно різні. Звичайно, чим періоди вище, тим більш довгострокові тренди буде вираховувати інструмент. Таким чином, дуже зручно стежити за ситуацією на, наприклад, часових таймфреймах, не відриваючись від п’ятихвилинного графіка. Для цього, використовувані класичні періоди можна просто помножити на 20. У «підвалі» робочого вікна можна відкрити відразу декілька віконець MACD, стежачи таким чином за різними таймфреймами.

У MACD можна використовувати і нестандартні конфігурації. Якщо у вас є робоча стратегія, заснована на ковзних середніх, її можна перенести в осцилятор, розвантаживши таким чином основне вікно.

Ну і третя, але не менш важлива, порада – показникам індикатора варто вірити тільки після закриття конкретної свічки.

Регистрация на Биномо