Сhỉ báo ATR

Сhỉ báo ATR

Khoảng dao động thực tế trung bình (Average True Range) hay ATR – là chỉ báo để nhận biết mức độ biến động của thị trường. Đây là một công cụ lọc bổ sung khá phổ biến nhưng không thể tự sử dụng nó. Đó là lý do tại sao chỉ số được xây dựng trong cửa sổ nhỏ lại tăng tùy thuộc vào số lượng thao tác được thực hiện. Nói cách khác, ATR sẽ đạt giá trị cao cả với xu hướng tăng mạnh và giảm mạnh, ngược lại sẽ giảm khi độ biến động thấp. Do đó, mặc dù trông giống như RSI, nhưng nó không hoạt động như một bộ dao động cổ điển. Các nhà giao dịch forex đang tích cực sử dụng ATR như một điểm dừng lỗ quy ước để thoát khỏi các vị trí hiện tại. Khi chỉ số bắt đầu giảm tức là không nên chờ đợi xu hướng hiện tại tiếp tục.

Giá trị chỉ số được tính dựa trên độ biến động trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, với độ biến động thấp, ví dụ, trong các phiên châu Á và Thái Bình Dương, phạm vi di chuyển chỉ số sẽ vẫn giống như trong ngày. Tính toàn tiện của ATR được đảm bảo bởi một tham số duy nhất là chu kỳ tính toán. Chu kỳ kéo dài càng lâu, số lượng nến sẽ được tính càng nhiều, điều đó có nghĩa là chỉ số sẽ thay đổi chậm hơn rất nhiều.

Là phạm vi thực trong một chu kỳ, chỉ báo chiếm mức cao nhất trong ba giá trị.

  • Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất ở hiện tại.
  • Chênh lệch giữa giá đóng cửa của ngày hôm trước và mức giá cao nhất ở hiện tại.
  • Chênh lệch giữa giá đóng cửa của ngày hôm trước và mức giá thấp nhất ở hiện tại.

Do đó, chỉ báo đưa ra phân tích phổ biến cả chuyển động phẳng của giá lẫn xu hướng ổn định không phụ thuộc vào hướng của chúng. Điều này vừa thuận tiện lại vừa bất tiện, bởi nhà giao dịch phải tự đánh giá tình hình hiện tại trên thị trường, sau đó mới nhìn vào ATR.

Cách sử dụng chỉ báo ATR trên sàn Binomo như thế nào?

Để thêm ATR vào vùng làm việc, cần chọn nó từ danh sách các chỉ báo và thiết lập thời gian tính toán cần thiết.

Thêm chỉ báo ATR trên sàn Binomo

Nếu bỏ qua mục đích chính của chỉ báo và sử dụng nó một cách tự động, các vị trí sẽ được mở như sau. Khi chỉ số bắt đầu giảm và vượt qua một số giá trị được đánh dấu trước, ví dụ: mức 0,1, bạn nên tìm một điểm vào để mở một tùy chọn theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại. Và nếu ATR ở mức thấp trong một thời gian dài, thì bạn có thể nhập vào các vị trí từ các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường.

Mở vị trí khi sử dụng chỉ báo ATR

Để đánh dấu mức trung bình, thường đặt đường tín hiệu từ danh sách các công cụ đồ thị và trên một số nền tảng giao dịch, ngay cả các đường trung bình động cũng có thể được thêm vào cửa sổ ATR.

Chiến lược sử dụng chỉ báo ATR

Một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, ATR là một chỉ báo phụ của khối lượng cho phép lọc tín hiệu, nghĩa là nó có thể được sử dụng cùng với bất kỳ chiến lược nào thuận tiện cho bạn. Sau đây, chúng ta cùng xem xét ảnh hưởng của chỉ báo khoảng dao động thức tế trung bình trên các chiến lược cổ điển.

Chiến lược lướt sóng + ATR

Chiến lược lướt sóng là một trong những phiên bản của chiến lược cổ điển dựa trên đường trung bình động. Phiên bản này sử dụng hai đường trung bình động di chuyển theo hàm mũ với các chu kỳ 5 (nhanh) và 50 (chậm). Giao điểm của đường trung bình động di chuyển chậm từ dưới lên là tín hiệu mua và ngược lại, nếu đường trung bình động di chuyển nhanh nằm dưới đường di chuyển chậm thì bạn cần mở một tùy chọn để bán.

Nhược điểm chính của chiến lược cổ điển này là sự chậm trễ của giao điểm từ biến động giá thực. Do đó, khi điểm cắt xuất hiện sau một chuyển động xu hướng đột ngột, hầu như sẽ luôn có một sự vi chỉnh, tức là khi nhập theo các quy tắc chuẩn của chiến lược, nhà giao dịch sẽ thua. Để tránh những tình huống như vậy, họ sử dụng các chỉ báo khối lượng, trong đó có ATR.

  • Tài sản khuyến nghị: Bất kỳ tài sản nào
  • Thời gian giao dịch: Phiên châu Âu và Mỹ.
  • Khung thời gian: 5 phút và lâu hơn.
  • Khoảng thời gian kết thúc: 5 phút và lâu hơn.
  • Các chỉ số được sử dụng: Các đường trung bình động với chu kỳ 5 và 50, ATR 14.

Tín hiệu để mở các tùy chọn đã được mô tả ở trên. Để xác nhận tín hiệu cắt ngang của các đường trượt trong bản sửa đổi này, chỉ báo ATR phải ở dưới mức trung bình. Tất cả các tín hiệu khác được bỏ qua. Tín hiệu sai được loại bỏ nhờ việc lọc trên ảnh được đánh dấu màu vàng.

Chiến lược lướt sóng + ATR trên nền tảng Binomo

Bộ lọc như vậy sẽ giúp tăng hiệu suất khoảng 5-6 phần trăm vào chiến lược phân tích kỹ thuật cổ điển. Và với kết quả khoảng 80%, bạn có thể áp dụng nguyên tắc Martingale một cách an toàn trên bất kỳ tài sản nào.

ATR+RSI

Sự kết hợp phổ biến tiếp theo của chỉ báo khoảng dao động thực tế trung bình là tương tác với các bộ dao động, ví dụ, RSI. Với các chỉ báo được sử dụng để tìm kiếm lượt, ATR hoạt động tốt hơn nhiều, vì nó được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ này. Khi đó, bạn cần tìm kiếm các giá trị ATR cao.

Cũng giống như trong trường hợp trước, ATR chỉ là một chỉ báo lọc cho các tín hiệu RSI chính.

  • Tài sản khuyến nghị: Các cặp tiền tệ.
  • Thời gian giao dịch: Bất kỳ, nhưng trong các phiên Thái Bình Dương và Châu Á thì chiến lược hoạt động tốt hơn một chút.
  • Khung thời: 5 phút và lâu hơn.
  • Khoảng thời gian kết thúc: 5 phút và lâu hơn.
  • Các chỉ số được sử dụng: ATR 14 và RSI 14 (mức quá mua/mức quá bán – 70/30).

Tín hiệu mua là giao điểm của chỉ báo RSI ở mức quá bán, tương ứng, tín hiệu bán sẽ ở mức quá mua. Trên thực tế, trong một trường hợp khác, giá trị của ATR phải cao hơn mức trung bình, và càng cao càng tốt.

Chiến lược ATR+RSI trên nền tảng Binomo

Chu kỳ của cả hai chỉ báo có thể được thay đổi tùy thuộc vào độ biến động tiêu chuẩn của tài sản giao dịch. Ví dụ, trên các cặp tiền tệ, nơi biến động hạn chế được quyết định bởi khối lượng lớn giao dịch được thực hiện, khoảng 14 là sẽ đủ. Còn đối với tiền điện tử, dầu, vàng và các tài sản siêu biến động khác, tốt hơn là đặt giá trị tổng hợp của các chu kỳ (18 – 20). Trong trường hợp này, chu kỳ của RSI và ADX phải giống nhau. Nếu không, một trong các chỉ báo sẽ bị tụt lại phía sau.

Khuyến cáo giao dịch

Như bạn có thể thấy, trong tất cả các chiến lược sử dụng ATR, thường áp dụng các khung thời gian lớn. 5 phút đã được thiết lập trên biểu đồ – đây là giá trị tối thiểu. Tỷ lệ hiển thị của biểu đồ càng cao, các tín hiệu sẽ đưa ra chiến lược càng chính xác. Và cũng không bị tách khỏi khoảng thời gian chờ. Lý tưởng nhất là tùy chọn kéo dài ít nhất 5 nến.

ATR cũng rất phù hợp để tìm điểm vào cho các tùy chọn trung bình trên hệ thống Martingale. Để chắc chắn rằng xu hướng tiêu cực đối với bạn sẽ không còn và đáng để bạn chờ đợi sự đảo chiều, bạn cần chờ biến động giảm và theo đó, giảm giá trị khoảng dao động thực tế trung bình.

Và cuối cùng, nếu việc sử dụng các nền tảng giao dịch của bên thứ ba để phân tích kỹ thuật thuận tiện cho bạn, ví dụ như MetaTrader hoặc Investing Terminal, thì hãy chắc chắn tìm hiểu cách xây dựng đường trung bình động trong cửa sổ ATR, mức độ phổ biến cao trong năm 2018. Thật tiếc, trong Binomo, điều này không thể thực hiện được.